Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF MOODYS CORP
- WKN
- SV2NS3
- ISIN
- DE000SV2NS38
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SV2NS3
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SV2NS38
•
Geld • 750 Stk.
19,070 EUR
-0,05 %-0,010
Brief • 750 Stk.
19,170 EUR
+0,47 %+0,090
Kursentwicklung
Handelsplatz
gestern, 21:59:50Volumen0 Stk.∑ 0Geld19,110750 Stk.Brief19,220750 Stk.Spread0,1100,57 %
heute, 02:33:29Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generaleheute, 02:33:28Volumen–Geld19,070750 Stk.Brief19,170750 Stk.Spread0,1000,52 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 2,00x |
| Aktueller Briefkurs | 19,170 EUR |
| Spread abs. | 0,11 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,11 EUR |
| Spread in % | 0,57 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 1,00 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Moody's
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 293,665 USD | 143,625 USD 32,84 % | – |
* Berechnet mit 437,290 USD • Moody's •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 18,960 EUR -0,070 EUR · -0,37 % gestern, 21:51:01 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 18,700 EUR -0,110 EUR · -0,58 % gestern, 17:31:44 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 19,070 EUR -0,010 EUR · -0,05 % heute, 02:33:28 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 2,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Moody's Corp.. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.