Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-ZERTIFIKAT AUF S&P 500
•
Geld • 10.000 Stk.
42,270 EUR
+2,87 %+1,180
Brief • 10.000 Stk.
42,320 EUR
+2,99 %+1,230
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 10:38:32Volumen0 Stk.∑ 0Geld42,25010.000 Stk.Brief42,30010.000 Stk.Spread0,0500,12 %- JPMorganheute, 10:38:46Volumen–Geld42,27010.000 Stk.Brief42,32010.000 Stk.Spread0,0500,12 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 22,00x |
| Aktueller Briefkurs | 42,320 EUR |
| Spread abs. | 0,05 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,28 EUR |
| Spread in % | 0,12 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | - |
| Bezugsverhältnis | 0,176 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
S&P 500
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Reset-Barriere | 5.334,00 Pkt. | 125,10 Pkt. 2,29 % | – |
| Akt. Basispreis | 5.215,22 Pkt. | 243,88 Pkt. 4,47 % | – |
* Berechnet mit 5.459,10 Pkt. • S&P 500 •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 39,620 EUR +3,600 EUR · +9,99 % 26.07.2024, 21:35:40 · 0 Stk. | |||||
JPMorgan Echtzeit | 42,270 EUR +1,180 EUR · +2,87 % heute, 10:38:46 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 22,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes S&P 500 Index. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.