MORGAN STANLEY PLC/CALL/NIO INC. SPON. ADR/10/1/20.06.25
- WKN
- ME3YPW
- ISIN
- DE000ME3YPW5
- Emittent
- Morgan Stanley
- WKN
- ME3YPW
- Emittent
- Morgan Stanley
- ISIN
- DE000ME3YPW5
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 16:20:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,430100.000 Stk.Brief0,460100.000 Stk.Spread0,0306,52 %- Morgan Stanleyheute, 16:20:53Volumen–Geld0,430100.000 Stk.Brief0,460100.000 Stk.Spread0,0306,52 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 10,47 |
| Aufgeld in % | 126,39 % |
| Aufgeld abs. | 0,44 EUR |
| Aufgeld p.a. | 134,10 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,44 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 0,460 EUR |
| Spread abs. | 0,03 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,03 EUR |
| Spread in % | 6,67 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 20.06.2025 343 Tage |
| Bewertungstag | 20.06.2025 |
| Rückzahlungstag | 27.06.2025 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,296 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 70,35 % |
| Gamma | 0,104 |
| Omega | 2,90 |
| Einfacher Hebel | 9,774 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 81,23 % |
| Vega | 0,014 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 343 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,002 -0,41 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,013 -2,88 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,008 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN ME3YPW
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für MORGAN STANLEY PLC/CALL/NIO INC. SPON. ADR/10/1/20.06.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
NIO (ADR)
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 10,000 USD | -5,363 USD -115,64 % | – | 0,46 aus dem Geld |
| Break Even | 10,473 USD | 5,847 USD 126,74 % | – | 0,46 aus dem Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 0,460 EUR +0,030 EUR · +6,98 % heute, 15:01:56 · 0 Stk. | |||||
Morgan Stanley Echtzeit | 0,445 EUR +0,015 EUR · +3,49 % heute, 16:20:53 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Nio Inc. (ADRs) und hat den Fälligkeitstag am 27.06.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,00. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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